Commodity Channel Index คืออะไร
CCI หรือ Commodity Channel Index คือเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดการแลกเปลี่ยน (Forex) และตลาดเฉพาะทาง (Commodity) เพื่อประเมินทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยในอดีต ด้วยความสามารถในการระบุภาวะการซื้อและขายมากเกินไป หรือมากเกินไปของตลาด และช่วยในการระบุแนวโน้มใหม่ๆ ในตลาด โดย CCI ถูกออกแบบมาเพื่อ
- วัดความผันแปรของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรือคู่เงิน Forex จากค่าเฉลี่ยทางสถิติ.
- บ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่.
- แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของราคาที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป.
CCI จะให้ผลลัพธ์ในรูปแบบตัวเลขที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจการเทรด โดยค่า CCI ที่สูงกว่า 100 บ่งชี้ถึงภาวะการซื้อมากเกินไปและควรพิจารณาการขาย ในขณะที่ค่า CCI ที่ต่ำกว่า -100 บ่งชี้ถึงภาวะการขายมากเกินไปและควรพิจารณาการซื้อ นอกจากนี้ CCI ยังมีการใช้งานในการค้นหาการกลับตัวของตลาด (reversal) และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแบก (divergence) ในราคา อินดิเคเตอร์นี้เป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลายในการปรับใช้และสามารถนำไปใช้ในหลายประเภทของตลาดทางการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ในปัจจุบัน.
ประวัติของ Commodity Channel Index
Commodity Channel Index (CCI) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่สร้างขึ้นโดย Donald Lambert และถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี 1980 ซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในนิตยสาร “Commodities” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการการซื้อขายสินค้าเฉพาะทาง (Commodities) โดยคำนิยามหลักของ CCI คือการวัดความผันแปรของราคาปัจจุบันของสินค้าหรือคู่เงินใน Forex โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของราคาในอดีต ความสามารถในการระบุระดับการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปของตลาดเป็นจุดเด่นของ CCI และมันยังช่วยในการระบุแนวโน้มใหม่ ๆ ในตลาดได้อีกด้วย.
CCI ได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้ในหลายประเภทของตลาดทางการเงิน ไม่เพียงแค่การซื้อขายสินค้าเฉพาะทาง แต่ยังรวมถึงการซื้อขายดัชนีหุ้น (Stock Indices), คู่เงินในตลาด Forex, สินค้า ETFs, และอื่น ๆ อีกมากมาย และ CCI ถูกออกแบบมาเพื่อวัดความผันแปรของราคาปัจจุบันเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของราคาในอดีตที่ผ่านมา (โดยค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 20-period) โดยค่า CCI ที่สูงกว่า 0 บ่งชี้ถึงราคาปัจจุบันมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ย และค่า CCI ที่ต่ำกว่า 0 บ่งชี้ถึงราคาปัจจุบันมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นี่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการใช้ CCI ในการวิเคราะห์การซื้อและขายในตลาดเพื่อช่วยในการตัดสินใจการเทรด.
สูตรการคำนวณ Commodity Channel Index
สูตรการคำนวณ Commodity Channel Index (CCI) มีความสำคัญและมีหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับการสร้างตัวบ่งชี้ CCI ดังนี้
- คำนวณค่า Typical Price (TP): ในขั้นตอนแรกนี้เราคำนวณค่า Typical Price (TP) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุด (High), ราคาต่ำสุด (Low), และราคาปิด (Close) ในแต่ละวันที่สนใจ. นี่คือสูตรคำนวณ TP: TP = (High + Low + Close) / 3ตัวอย่าง: ถ้าราคาสูงสุดในวันที่สนใจคือ 110, ราคาต่ำสุดคือ 100, และราคาปิดคือ 105, คำนวณ TP จะเป็น (110 + 100 + 105) / 3 = 105.
- คำนวณค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Simple Moving Average – SMA) ของ Typical Price: ในขั้นตอนนี้, ค่า TP ที่คำนวณจากขั้นที่ 1 ถูกนำมาใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) ในระยะเวลาที่กำหนด (ยกตัวอย่างเช่น 20 วัน). SMA คือค่าเฉลี่ยของ TP ในระยะเวลานั้น.
- คำนวณค่า Mean Deviation (MD): ในขั้นตอนนี้, ค่าความต่างระหว่างค่า TP และค่า SMA ที่คำนวณในขั้นที่ 2 ถูกหาในแต่ละวัน. ค่า MD คือความเฉลี่ยของความต่างนี้ในช่วงระยะเวลาที่สนใจ (ยกตัวอย่างเช่น 20 วัน).สูตรคำนวณ MD ในแต่ละวัน: MD = ค่าสัมบูรณ์(TP – SMA)ตัวอย่าง: ถ้า TP ในวันที่ 1 เท่ากับ 105 และ SMA ในวันนั้นเป็น 104, ค่า MD ในวันที่ 1 คือ |105 – 104| = 1.
- คำนวณค่า CCI: ในขั้นตอนสุดท้าย, เราใช้ค่า TP จากขั้นที่ 1, ค่า SMA จากขั้นที่ 2, และค่า MD จากขั้นที่ 3 ในการคำนวณ CCI โดยใช้สูตรต่อไปนี้:
CCI = (TP – SMA) / (0.015 x MD)
ค่า CCI ที่ได้จะบ่งชี้ถึงภาวะการซื้อหรือขายมากเกินไปของตลาดในช่วงระยะเวลาที่สนใจ ค่า CCI ที่สูงกว่า 100 บ่งชี้ถึงการซื้อมากเกินไปและควรพิจารณาการขาย ในขณะที่ค่า CCI ที่ต่ำกว่า -100 บ่งชี้ถึงการขายมากเกินไปและควรพิจารณาการซื้อ.
หลักการคำนวณ CCI คือการนำค่าราคาปิดในแต่ละวันมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา และนำค่าเส้นผ่านศูนย์เฉลี่ย (SMA) และค่าความผันแปร (Mean Deviation – MD) มาใช้ในการปรับค่า CCI เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงภาวะการซื้อหรือขายมากเกินไปของตลาดในช่วงระยะเวลาที่สนใจ.
การวิเคราะห์ Commodity Channel Index ใน Forex
การวิเคราะห์ Commodity Channel Index (CCI) ในตลาดการแลกเปลี่ยน (Forex) เป็นการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้เพื่อประเมินทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาในคู่เงินที่คุณกำลังศึกษา. การวิเคราะห์ CCI สามารถช่วยให้คุณทราบเมื่อตลาดอาจอยู่ในภาวะการซื้อหรือขายมากเกินไป และช่วยค้นหาสัญญาณการเทรดที่เป็นไปได้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจการเทรดใน Forex ของคุณ นี่คือขั้นตอนการวิเคราะห์ CCI ใน Forex:
- เลือกคู่เงินที่สนใจ: ในการวิเคราะห์ Forex คุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกคู่เงินที่คุณสนใจที่จะศึกษาและเทรด.
- เลือกระยะเวลา (Timeframe): หลังจากเลือกคู่เงิน คุณควรเลือกระยะเวลาในการวิเคราะห์ เช่น 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง, หรือ วัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเทรดของคุณ.
- การอ่านค่า CCI:
- CCI ที่สูงกว่า 100: เมื่อ CCI มีค่าสูงกว่า 100 ในระยะเวลาที่คุณเลือก, มันบ่งชี้ว่าราคาปัจจุบันมีแนวโน้มขาขึ้นและอาจอยู่ในภาวะการซื้อมากเกินไป. คุณอาจพิจารณาการขายหรือรอสัญญาณการขายเป็นไปได้.
- CCI ที่ต่ำกว่า -100: ถ้า CCI มีค่าต่ำกว่า -100 ในระยะเวลาที่คุณเลือก, มันบ่งชี้ว่าราคาปัจจุบันมีแนวโน้มขาลงและอาจอยู่ในภาวะการขายมากเกินไป. คุณอาจพิจารณาการซื้อหรือรอสัญญาณการซื้อเป็นไปได้.
- การใช้ส่วนเสริม (Divergence):ส่วนเสริม CCI ช่วยในการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ CCI กับราคาของคู่เงิน. ถ้า CCI แสดงสัญญาณที่แตกต่างจากแนวโน้มราคา, มันอาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในราคาที่อาจเกิดขึ้น.
- การใช้ Stop-Loss และ Take-Profit:ในการเทรด Forex, ควรใช้ Stop-Loss เพื่อความปลอดภัยและการจำกัดความเสี่ยง. คุณสามารถใช้ CCI เพื่อช่วยกำหนดระดับ Stop-Loss และ Take-Profit ในการเทรดของคุณ. เมื่อ CCI บ่งชี้ถึงภาวะการซื้อหรือขายมากเกินไป, คุณอาจพิจารณาการตั้งระดับ Take-Profit.
- การทดสอบและปรับแต่ง:ควรทดสอบกลยุทธ์การเทรดของคุณที่ใช้ CCI กับข้อมูลประวัติการซื้อขายก่อนที่จะนำไปใช้ในบัญชีจริง. การปรับแต่งพารามิเตอร์ของ CCI และการละเมิดเงื่อนไขตลาดเป็นส่วนสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด.