ATR คืออะไร
ATR หรือ Average True Range เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่สร้างขึ้นเพื่อวัดความผันผวนของตลาด. สร้างขึ้นโดย Welles Wilder และเผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ในปี 1978. ATR ไม่เป็นบอกราคาหรือทิศทางเคลื่อนที่ของตลาด แต่เน้นไปที่ความผันผวนของราคาภายในระยะเวลาที่กำหนด. คำนวณจากความแตกต่างระหว่าง High และ Low ของแต่ละวัน
ข้อดีของ ATR
- วัดความผันผวน: ATR ให้ความรู้เกี่ยวกับความผันผวนของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด, ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างละเอียดยิ่งขึ้น
- ปรับ Stop Loss: ด้วยการเข้าใจความผันผวนของตลาดจาก ATR, เทรดเดอร์สามารถตั้งค่า Stop Loss ที่เหมาะสม, ซึ่งป้องกันไม่ให้ปิดออร์เดอร์ก่อนหน้าที่คาดหวังเนื่องจากความผันผวนปกติของตลาด
- ปรับขนาด Position: นอกจากการตั้งค่า Stop Loss, ATR ยังสามารถช่วยในการกำหนดขนาด position โดยการปรับตามความผันผวน
- ประสิทธิภาพในภาวะตลาดต่างๆ: ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในแนวโน้มหรือแนวต้าน, ATR ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวัดความผันผวน
- วางแผนการเทรด: การทราบความผันผวนจะช่วยในการตัดสินใจว่าควรเข้าตลาดเมื่อไร และควรรอดูการเคลื่อนไหวอย่างไร
- ป้องกันความเสี่ยง: การทราบถึงความผันผวนสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเทรดได้, เนื่องจากเทรดเดอร์สามารถปรับปรุงแผนการจัดการเงินและกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- เปรียบเทียบความผันผวน: ATR ช่วยให้เราเปรียบเทียบความผันผวนของหลายๆ ตลาดหรือหลายๆ ช่วงเวลา ทำให้เราสามารถเลือกที่จะเทรดในตลาดที่มีความผันผวนตามที่ต้องการ
ข้อเสียของ ATR
-
ไม่แสดงแนวโน้ม: ในขณะที่ ATR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผันผวน, มันไม่สามารถบอกถึงแนวโน้มของตลาด, ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง
-
การตีความ: สำหรับผู้เทรดที่ยังไม่มีประสบการณ์, ATR อาจยากต่อการตีความ หรืออาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้
-
ล่าช้า: เนื่องจาก ATR เป็นค่าเฉลี่ย, มันอาจไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างรวดเร็ว
-
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา: ค่า ATR จะแตกต่างตามช่วงเวลาที่คำนวณ, ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนหรือการตีความที่ไม่เหมือนกันในการวิเคราะห์
-
ไม่เหมาะสำหรับทุกกลยุทธ์: ATR อาจไม่เหมาะสมสำหรับบางกลยุทธ์การเทรด, เช่น การเทรดระยะสั้น
-
ความแม่นยำ: ในบางครั้ง, ATR อาจไม่สามารถวัดความผันผวนที่แท้จริงของตลาดได้ในบางสถานการณ์, เช่น ในวันที่มีข่าวสำคัญ
-
ภาวะตลาดที่ไม่ปกติ: ในเวลาที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงหรือไม่ปกติ, ATR อาจไม่สามารถให้ภาพที่แท้จริงของความผันผวน.
การใช้ ATR ในการหาจุดกลับตัว
Average True Range (ATR) มักถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดความผันผวนของตลาด แต่เราสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจสอบจุดที่ตลาดอาจกลับตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้ด้วยเครื่องมืออื่น ๆ ร่วมด้วย วิธีการต่อไปนี้คือการใช้ ATR ในการหาจุดกลับตัว:
- การเทียบกับเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย (Moving Average)
- ใช้เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ย (MA) ร่วมกับ ATR สำหรับการเทรด
- เมื่อราคาเคลื่อนที่เหนือ MA และ ATR มีการเพิ่มขึ้น, ซึ่งแสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น, นี่อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
- หากราคาอยู่เหนือ MA แต่ ATR ลดลง, นั่นคือสัญญาณของแนวโน้มที่ยังคงที่แต่ความผันผวนลดลง
- ด้านตรงกันข้าม, ถ้าราคาอยู่ใต้ MA และ ATR เพิ่มขึ้น, นี่อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของตลาด
- สัญญาณของจุดกลับตัวจากแท่งเทียน
- หากมีแท่งเทียนที่มีความยาวสูง (ระยะระหว่างสูงสุดและต่ำสุดของแท่งเทียน) และมีค่า ATR ที่สูง, นี่เป็นสัญญาณของความผันผวนที่สูงและอาจมีการกลับตัว
- เมื่อแท่งเทียนฉาก (Doji) ปรากฏขึ้นตามด้วยแท่งเทียนที่มีค่า ATR สูง, นี่อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
- การตั้งค่า Stop Loss โดยใช้ ATR
- ความผันผวนที่สูงสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม, ดังนั้นการตั้งค่า Stop Loss โดยใช้ ATR สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการกลับตัวของตลาด
การตัดสินใจ Buy หรือ Sell
- Buy
- เมื่อราคาเคลื่อนที่เหนือ MA และ ATR เพิ่มขึ้น, ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มีความแข็งแกร่ง
- เมื่อราคาปิดเหนือการราว resistance และ ATR ยืนยันความผันผวนที่สูง
- Sell
- เมื่อราคาอยู่ใต้ MA และ ATR เพิ่มขึ้น, ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขาลงที่มีความแข็งแกร่ง
- เมื่อราคาปิดใต้การราว support และ ATR ยืนยันความผันผวนที่สูง
ตัวอย่างการใช้งาน
การใช้งาน ATR ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถช่วยในการเข้าใจความผันผวนของราคาและการเคลื่อนไหวของตลาดในเชิงลึกขึ้น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้งาน ATR:
- ตั้งค่า ATR บนแพลตฟอร์มการเทรดการใช้ ATR บนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 หรือ MetaTrader 5
- เปิดหน้าต่าง ‘Navigator’
- เลือก ‘Indicators’ และค้นหา ‘Average True Range’ จากนั้นลากมันไปยังแผนภูมิที่คุณต้องการวิเคราะห์
- ค่าเริ่มต้นสำหรับ ATR มักเป็น 14 วัน แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
- การใช้ ATR ในการตั้งค่า Stop Lossสมมติว่าคุณเปิดเทรด Buy ที่ราคา 1.2000 บนคู่ EUR/USD และ ATR ณ ขณะนั้นมีค่า 0.0050 (หรือ 50 pips):
- เพื่อความปลอดภัย, คุณอาจตั้งค่า Stop Loss อยู่ที่ระยะทาง 2 เท่าของ ATR ซึ่งคือ 100 pips
- ดังนั้น, Stop Loss ของคุณควรตั้งไว้ที่ราคา 1.1900
- การใช้ ATR ประเมินสภาพตลาด
- ถ้าค่า ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, นั่นหมายความว่าความผันผวนของตลาดกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
- หากค่า ATR ลดลงอย่างรวดเร็ว, นั่นอาจบ่งบอกถึงสภาพตลาดที่เริ่มจะเงียบ หรือการเคลื่อนไหวลดลง
- การใช้ ATR ร่วมกับแท่งเทียนหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- หากมีแท่งเทียนที่มีความยาวมาก (ระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุด) และค่า ATR ณ ขณะนั้นเพิ่มขึ้น, นั่นอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของตลาด
โดยรวมแล้ว, ATR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และต่อเนื่องในการวิเคราะห์ความผันผวนของตลาด. แต่เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมด, ควรใช้ ATR ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ และไม่ควรพึ่งพาอย่างเดียวดายในการตัดสินใจเทรด
สรุป
Average True Range หรือ ATR คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัดความผันผวนของราคาในตลาด. มันไม่ได้ระบุทิศทางของแนวโน้ม, แต่มันช่วยให้เราเข้าใจความเคลื่อนไหวของราคาและสภาพของตลาดในแต่ละช่วงเวลา. ATR คำนวณจากความแตกต่างระหว่างสูงสุดและต่ำสุดของแต่ละวัน, พร้อมทั้งความแตกต่างระหว่างราคาปิดของวันก่อนหน้าและราคาสูงสุดหรือต่ำสุดของวันปัจจุบัน
ATR มีข้อดีในการให้ภาพรวมเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด, ช่วยตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit อย่างมีประสิทธิภาพ, และยังเป็นสัญญาณสำหรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม. อย่างไรก็ตาม, ข้อเสียของ ATR คือไม่สามารถระบุทิศทางของแนวโน้ม และจำเป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครบถ้วน
การใช้ ATR สามารถช่วยในการเทรดโดยใช้เป็นเครื่องมือในการตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit และการวัดความเสี่ยงในแต่ละรายการเทรด. ตัวอย่างเช่น, ถ้า ATR ของคู่สกุลเงิน EUR/USD ณ เวลานั้นคือ 50 pips, นักเทรดอาจตั้งค่า Stop Loss ห่างจากราคาเปิดเทรด 100 pips (หรือ 2 เท่าของ ATR) เพื่อให้มีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวของราคา. นอกจากนี้, การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของค่า ATR ยังช่วยในการตรวจสอบความผันผวนของตลาดและสภาพตลาดที่กำลังเกิดขึ้น