Average Directional Index คืออะไร
ADX หรือ Average Directional Index เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการแสดงทิศทางและความแข็งแกร่งของเทรนด์ในตลาดการเงิน และมักใช้ร่วมกับ Directional Movement Indicator (DMI) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและความแรงของเทรนด์. ADX แสดงด้วยเส้นเดียวที่อยู่ด้านบนกราฟราคาและสามารถใช้เพื่อบอกความแข็งแกร่งของเทรนด์ ในขณะเดียวกัน DMI ประกอบด้วยเส้น +DI และ -DI ที่อยู่ด้านล่างของกราฟราคา เส้น +DI แสดงแนวโน้มขาขึ้นของตลาด และเส้น -DI แสดงแนวโน้มขาลงของตลาด.
การวิเคราะห์ ADX, +DI, และ -DI ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจในการเข้าซื้อหรือขายตามแนวโน้มและความแรงของเทรนด์ได้ง่ายขึ้น ค่า ADX ที่สูงกว่า 25 ส่วนใหญ่จะแสดงถึงเทรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง ในขณะที่ค่า ADX ที่ต่ำกว่า 20 จะแสดงถึงตลาดที่ไม่ค่อยมีแนวโน้ม DMI และ ADX เป็นเครื่องมือที่นิยมในการวิเคราะห์เทคนิคในตลาดการเงินเพื่อช่วยในการตัดสินใจการซื้อขายและการจัดการความเสี่ยงในการลงทุน
สูตรการคำนวณ Average Directional Index
สูตรการคำนวณ Average Directional Index (ADX), Directional Movement Indicator (+DI และ -DI) มีดังนี้:
- คำนวณ True Range (TR) ที่มีสูตรดังนี้:
- TR = max[(high – low), |high – previous close|, |low – previous close|]
โดยที่:
- high คือราคาสูงสุดในวันที่กำลังคำนวณ TR
- low คือราคาต่ำสุดในวันที่กำลังคำนวณ TR
- previous close คือราคาปิดในวันก่อนหน้า
- คำนวณ Directional Movement (DM) สำหรับขาขึ้น (+DM) และขาลง (-DM):
- +DM = high – high (วันก่อนหน้า)
- -DM = low (วันก่อนหน้า) – low
- คำนวณ Smoothed True Range (STR) และ Smoothed Directional Movement (SDM) โดยใช้ค่าเริ่มต้นที่ระบุ (เช่น 14 วัน) และคำนวณค่าเริ่มต้นของ +DI และ -DI ดังนี้:
- STR = (TR1 + TR2 + TR3 + … + TRn) / N
- +DI1 = (+DM1 + +DM2 + +DM3 + … + +DMn) / N
- -DI1 = (-DM1 + -DM2 + -DM3 + … + -DMn) / N
- โดยที่ N คือ จำนวนวันที่กำหนด (เช่น 14 วัน)
- คำนวณค่า +DI, -DI และ True Range (TR) สำหรับวันถัดไป (n+1) ด้วยค่า STR และค่า +DI, -DI สำหรับวันที่ 1 (n) ดังนี้:
- TR(n+1) = max[(high(n+1) – low(n+1)), |high(n+1) – close(n)|, |low(n+1) – close(n)|]
- +DM(n+1) = high(n+1) – high(n)
- -DM(n+1) = low(n) – low(n+1)
- คำนวณค่า +DI(n+1), -DI(n+1), STR(n+1) และ Smoothed Directional Movement (SDM) ในวันที่ (n+1) ด้วยสูตรดังนี้:
- STR(n+1) = (STR(n) * (N – 1) + TR(n+1)) / N
- +DI(n+1) = (+DI(n) * (N – 1) + +DM(n+1)) / N
- -DI(n+1) = (-DI(n) * (N – 1) + -DM(n+1)) / N
- คำนวณ Average Directional Index (ADX) ในวันที่ (n+1) ด้วยสูตร:
- ADX(n+1) = 100 * [(+DI(n+1) – (-DI(n+1))) / (+DI(n+1) + (-DI(n+1)))]
นี่คือวิธีการคำนวณ ADX และส่วนประกอบอื่น ๆ ของ Directional Movement Indicator (DMI) โดยใช้ค่า TR, +DI, -DI, STR, และ SDM ในแต่ละวัน. ค่า ADX ที่ได้จะช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มและความแข็งแกร่งของเทรนด์ในตลาดการเงิน
การใช้งาน Average Directional Index
Average Directional Index (ADX) และเส้นที่ประกอบด้วย ADX, +DI และ -DI เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและการตัดสินใจการซื้อขายในตลาดการเงิน นี่คือสรุปของเส้นที่ประกอบด้วย ADX, +DI, และ -DI และวิธีการใช้งานของแต่ละเส้น:
- เส้น ADX (Average Directional Index):
- ใช้เป็นเส้นเพียงลำพังเพื่อบ่งบอกหรือยืนยันการเกิดเทรนด์และความแข็งแกร่งของเทรนด์.
- ถ้า ADX มากกว่า 20, แสดงว่ามีเทรนด์และมีความแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลง.
- ถ้า ADX น้อยกว่า 20, แสดงว่าไม่มีเทรนด์และเป็นการเคลื่อนที่แบบ Sideway หรือเทรนด์ยังไม่แข็งแกร่ง.
- เส้น +DI (+ Directional Indicator):
- ใช้เพื่อดูแนวโน้มและหาจุดที่ควรซื้อ.
- ถ้า +DI ตัดเส้น -DI ขึ้น, แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้นและเป็นจุดที่ควรซื้อ.
- ควรให้ ADX อยู่เหนือ Level 20-25 เพื่อถือว่าเป็นสัญญาณซื้อที่ดี.
- เส้น -DI (- Directional Indicator):
- ใช้เพื่อดูแนวโน้มและหาจุดที่ควรขาย.
- ถ้า -DI ตัดเส้น +DI ขึ้น, แสดงว่ามีแนวโน้มขาลงและเป็นจุดที่ควรขาย.
- ควรให้ ADX อยู่เหนือ Level 20-25 เพื่อถือว่าเป็นสัญญาณขายที่ดี.
การวิเคราะห์กราฟของ Average Directional Index
การวิเคราะห์กราฟของ Average Directional Index (ADX) มีขั้นตอนพื้นฐานที่จะช่วยในการตัดสินใจการเทรดในตลาดการเงิน. นี่คือขั้นตอนการวิเคราะห์กราฟ ADX:
- เริ่มต้นด้วยการเปิดกราฟ:
- เริ่มโดยการเปิดกราฟของคู่สกุลเงินหรือสินทรัพย์ที่คุณสนใจในแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ.
- เพิ่มตัวชี้วัด ADX:
- เพิ่มตัวชี้วัด ADX ลงในกราฟ. ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย, คุณสามารถค้นหา “ADX” และลากตัวชี้วัดนี้ลงในกราฟของคุณ.
- วิเคราะห์ค่า ADX:
- ค่า ADX จะปรากฏในกราฟในรูปของเส้นที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100.
- ดูค่า ADX เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม:
- ค่า ADX น้อยกว่า 20: แสดงว่าตลาดไม่มีแนวโน้มและอาจเคลื่อนที่แบบ Sideways.
- ค่า ADX ระหว่าง 20-30: แสดงว่าแนวโน้มเริ่มเด่นชัดขึ้นแต่ยังไม่แข็งแกร่ง.
- ค่า ADX ระหว่าง 30-40: แสดงว่าแนวโน้มกำลังเข้าสู่ความแข็งแกร่ง.
- ค่า ADX มากกว่า 40: แสดงว่าแนวโน้มแข็งแกร่งและมีแรงผลักดัน.
- สังเกตุเส้น +DI และ -DI:
- นอกเส้น ADX, กราฟ ADX ยังแสดงเส้น +DI (+ Directional Indicator) และ -DI (- Directional Indicator).
- เส้น +DI ใช้ในการบ่งบอกแนวโน้มขาขึ้น และ เส้น -DI ใช้ในการบ่งบอกแนวโน้มขาลง.
- การตัดส่วนของเส้น +DI และ -DI อาจใช้ในการตัดสินใจการเทรด เช่น ถ้า +DI ตัดเส้น -DI ขึ้น, นักเทรดอาจพิจารณาการเปิดซื้อ.
- สังเกตุการสร้างสัญญาณการเทรด:
- ควรสังเกตุการสร้างสัญญาณการเทรดจากค่า ADX, เส้น +DI, และ -DI ร่วมกัน.
- เมื่อ +DI ตัดเส้น -DI ขึ้นและค่า ADX เพิ่มขึ้น, นี่อาจเป็นสัญญาณการเริ่มที่จะซื้อ.
- เมื่อ -DI ตัดเส้น +DI ขึ้นและค่า ADX เพิ่มขึ้น, นี่อาจเป็นสัญญาณการเริ่มที่จะขาย.
- การใช้ระดับค่า ADX:
- ค่า ADX ที่สูงกว่า 25-30 อาจถือว่าเป็นระดับที่สามารถรับฟังการเริ่มต้นของแนวโน้มได้.
- ควรระมัดระวังในการเปิดซื้อหรือขายเมื่อ ADX สูงมากเนื่องจากอาจเกิดการกลับราคา.