Choppiness index คืออะไร
CHOP หรือ Choppiness Index เป็นตัววัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดการเงินหรือตลาดหุ้น โดยจะช่วยในการระบุความเปราะบางหรือความสมดุลของราคาในระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมายของ CHOP คือการช่วยในการระบุว่าตลาดอยู่ในสถานะความเปราะบางหรือการเคลื่อนไหวเฉียบขาดหรือไม่ในระยะเวลาที่กำหนด โดยปกติแล้ว CHOP จะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการตัดสินใจการซื้อขายในตลาดการเงินหรือตลาดหุ้น
CHOP ถูกสร้างขึ้นโดยหนึ่งในนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่ออย่างดัง “E.W. Dreiss” และมีการคำนวณโดยใช้สูตรที่รวมถึงราคาสูงสุด (High), ราคาต่ำสุด (Low), ราคาปิด (Close), และราคาเปิด (Open) ของหลายระยะเวลาเพื่อสร้างค่า CHOP ในแต่ละวันหรือช่วงเวลาที่กำหนด ค่า CHOP จะอยู่ในช่วงค่าระหว่าง 0 ถึง 100 โดยที่ค่าต่ำบ่งชี้ถึงความเปราะบางและความไม่มั่นคง ในขณะที่ค่าสูงบ่งชี้ถึงความเคลื่อนไหวเฉียบขาดในตลาดการใช้ CHOP มักจะมีหลายวิธี แต่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจการซื้อขายหรือในการสร้างสัญญาณซื้อขาย นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจใช้ CHOP เพื่อตรวจสอบว่าตลาดอยู่ในสถานะแนวโน้มหรืออาจใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์และวิธีการวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงในตลาดที่ต้องการวิเคราะห์ในระยะเวลาที่กำหนด
ที่มาของ Choppiness index
Choppiness Index (CHOP) ถูกสร้างขึ้นโดยหนึ่งในนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่ออย่างดังคือ E.W. Dreiss (Edgar “Ed” W. Dreiss) เขาเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงในวงการการลงทุนและซื้อขายในตลาดการเงิน และเขาได้สร้าง Choppiness Index ขึ้นเพื่อใช้ในการวัดความเปราะบางของราคาในตลาดหุ้น โดยเฉพาะในการตัดสินใจการซื้อขายและการจัดการพอร์ตการลงทุน
หลักการทำงานของ Choppiness Index คือการวัดความเปราะบางหรือความสมดุลของราคาในตลาดในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยการใช้การวิเคราะห์ของค่าสูงสุด (High), ค่าต่ำสุด (Low), ราคาปิด (Close), และราคาเปิด (Open) ในช่วงเวลานั้น จากนั้นค่า CHOP จะถูกคำนวณขึ้นมาเพื่อแสดงความเปราะบางของตลาดในระยะเวลานั้น ค่า CHOP จะอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 100 โดยที่ค่าต่ำบ่งชี้ถึงความเปราะบางและความไม่มั่นคง ในขณะที่ค่าสูงบ่งชี้ถึงความเคลื่อนไหวเฉียบขาดในตลาด ซึ่งเป้าหมายหลักของ CHOP คือการช่วยในการระบุว่าตลาดอยู่ในสถานะความเปราะบางหรือการเคลื่อนไหวเฉียบขาดหรือไม่ในระยะเวลาที่กำหนด นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้ CHOP เพื่อตรวจสอบแนวโน้มของตลาดและวิเคราะห์สัญญาณการซื้อขายในตลาดการเงินหรือตลาดหุ้น
ระดับของ Choppiness index
Choppiness Index (CHOP) มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 100 โดยที่ค่าต่ำบ่งชี้ถึงความเปราะบางและความไม่มั่นคง ในขณะที่ค่าสูงบ่งชี้ถึงความเคลื่อนไหวเฉียบขาดในตลาดในระยะเวลาที่กำหนด ต่อไปนี้คือการแปลความหมายของระดับ CHOP ตามช่วงค่า:
- 0 – 20: ระดับต่ำมาก : ค่า CHOP อยู่ในช่วงนี้แสดงถึงตลาดที่มีความเปราะบางและไม่มั่นคงมาก แนะนำให้ระมัดระวังเมื่อตัดสินใจซื้อขายและเสมอมีการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสี่ยง.
- 20 – 40: ระดับต่ำ : ตลาดยังคงเป็นความเปราะบางแต่มีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อเทียบกับระดับต่ำมาก อาจมีโอกาสที่จะตัดสินใจการซื้อขายได้ดีขึ้น.
- 40 – 60: ระดับปานกลาง : ตลาดมีความสมดุลระหว่างความเปราะบางและความมั่นคง นักลงทุนอาจพบโอกาสการซื้อขายที่น่าสนใจในระดับนี้.
- 60 – 80: ระดับสูง : ตลาดมีการเคลื่อนไหวเฉียบขาดและมักมีความเปราะบางน้อย นักลงทุนที่ชอบความเคลื่อนไหวและความเสี่ยงอาจพิจารณาซื้อขายในระดับนี้.
- 80 – 100: ระดับสูงมาก : ตลาดมีความเคลื่อนไหวเฉียบขาดและความเปราะบางน้อย มีความรุนแรงและความเสี่ยงสูง นักลงทุนที่มีประสบการณ์และความสามารถในการจัดการความเสี่ยงอาจสนใจในระดับนี้.
การคำนวณ Choppiness index
การคำนวณ Choppiness Index (CHOP) จำเป็นต้องใช้ข้อมูลราคาในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ราคาสูงสุด (High), ราคาต่ำสุด (Low), ราคาปิด (Close), และราคาเปิด (Open) ของหลักทรัพย์หรือตลาดที่คุณสนใจ และคำนวณตามสูตรต่อไปนี้:
- หา Range ของราคาในระยะเวลาที่กำหนด โดย Range คือความต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในแต่ละวันหรือช่วงเวลา:Range = High – Low
- หา True Range (TR) ในแต่ละวันหรือช่วงเวลา โดยเริ่มต้นให้ TR เท่ากับ Range ในวันแรก:TR = Range (ในวันแรก)
- คำนวณ Exponential Moving Average (EMA) ของ True Range (TR) ในระยะเวลาที่กำหนด โดย EMA มีสูตรดังนี้:EMA(TR, N) = [TR * (2 / (N + 1))] + [EMA(TR, N – 1) * (1 – 2 / (N + 1))]โดยที่ N คือ ระยะเวลาที่คุณต้องการใช้ในการคำนวณ EMA ของ True Range และ EMA(TR, N) ในวันแรกจะเท่ากับ TR ในวันแรก
- คำนวณ Choppiness Index (CHOP) จาก EMA(TR) ในระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้สูตร:CHOP = 100 * LOG10(SUM(TR, N)) / (LOG10(N) * SUM(EMA(TR, N), N))โดยที่ SUM(TR, N) คือผลรวมของ True Range ในระยะเวลา N วัน และ SUM(EMA(TR, N), N) คือผลรวมของ EMA(TR) ในระยะเวลา N วัน
หลังจากคำนวณตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว คุณจะได้ค่า Choppiness Index (CHOP) ซึ่งจะอยู่ในช่วงค่าระหว่าง 0 ถึง 100 โดยที่ค่าต่ำบ่งชี้ถึงความเปราะบางและความไม่มั่นคง ในขณะที่ค่าสูงบ่งชี้ถึงความเคลื่อนไหวเฉียบขาดในตลาดในระยะเวลาที่กำหนด. การใช้ CHOP สามารถช่วยในการตัดสินใจการลงทุนและการซื้อขายในตลาดในระยะเวลาที่ต่าง ๆ ได้.
การวิเคราะห์ Choppiness index ในตลาด Forex
การวิเคราะห์ Choppiness Index (CHOP) ในตลาด Forex (ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา) ช่วยในการประเมินความเปราะบางของราคาและช่วยในการตัดสินใจการซื้อขาย โดยส่วนใหญ่นักลงทุนใช้ CHOP ร่วมกับการวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ เพื่อความเข้าใจและการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการซื้อขายคู่เงิน Forex ต่อไปนี้คือขั้นตอนการวิเคราะห์ CHOP ในตลาด Forex:
- คลาดเคลื่อนตามค่า CHOP: เริ่มต้นด้วยการสังเกตค่า CHOP ในระยะเวลาที่คุณสนใจ เช่น 14 วันหรือ 30 วัน ค่า CHOP ที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะความเปราะบางและความไม่มั่นคง ในขณะที่ค่า CHOP ที่สูงอาจแสดงถึงความเคลื่อนไหวเฉียบขาดในตลาด Forex ในระยะเวลานั้น.
- สังเกตสัญญาณการซื้อขาย: ค่า CHOP สามารถใช้เป็นสัญญาณการซื้อขายในตลาด Forex โดยมีกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้ ตัวอย่างเช่น:
- การสังเกตค่าต่ำกว่า 20: ค่า CHOP ที่ต่ำกว่า 20 อาจแสดงถึงตลาดที่อาจเป็นที่น่าสนใจสำหรับการซื้อขาย เนื่องจากมีความเปราะบางและมีโอกาสในการแก้ไข.
- การสังเกตค่าสูงกว่า 80: ค่า CHOP ที่สูงกว่า 80 อาจแสดงถึงการเคลื่อนไหวเฉียบขาดในตลาด อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดอาจเข้าสู่สถานะอุดมคติและมีความเสี่ยงสูงในการเปลี่ยนแนวโน้ม.
- การสังเกตการเปลี่ยนแปลง: นอกจากนี้คุณยังสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงในค่า CHOP ในระยะเวลาต่าง ๆ เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขาย เช่น การเปลี่ยนจากค่าต่ำไปสู่ค่าสูงหรือจากค่าสูงไปสู่ค่าต่ำอาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของตลาด.
- การร่วมใช้ CHOP กับเครื่องมืออื่น ๆ: CHOP สามารถร่วมใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), หรือ Bollinger Bands เพื่อเสริมสร้างการวิเคราะห์และการตัดสินใจการซื้อขายที่มีความเข้าใจมากขึ้นในตลาด Forex.
- การทดสอบและปรับแต่งกลยุทธ์: หลังจากคุณได้สร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ CHOP คุณควรทดสอบและปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่และการทดสอบย้อนหลังเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในตลาด Forex ในระยะเวลาที่ต่าง ๆ และในคู่เงินที่คุณสนใจ.
Choppiness index บอกอะไร
Choppiness Index (CHOP) คือตัววัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความเปราะบางของราคาในตลาดหรือตลาดการเงินในระยะเวลาที่กำหนด โดยประเมินความสมดุลและความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลานั้น ดังนั้น CHOP มีประโยชน์ในการส่งเสริมการตัดสินใจการซื้อขายและการจัดการพอร์ตการลงทุน นี่คือสิ่งที่ CHOP สามารถบอกอะไรได้:
- ความเปราะบางของตลาด: CHOP ช่วยในการระบุว่าตลาดอยู่ในสถานะความเปราะบางหรือไม่ ค่า CHOP ที่ต่ำสามารถบ่งชี้ถึงตลาดที่มีความเปราะบางและความไม่มั่นคง ในขณะที่ค่า CHOP ที่สูงบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวเฉียบขาดในตลาดในระยะเวลาที่กำหนด.
- สถานะแนวโน้ม: การนำ CHOP มาวิเคราะห์ร่วมกับช่วงเวลาที่ยาวขึ้นสามารถช่วยในการระบุแนวโน้มของตลาด หาก CHOP คงที่ต่ำโดยรวมในระยะเวลายาว อาจแสดงถึงสถานะของตลาดที่มีแนวโน้มที่เสถียรและเงื่อนไขการซื้อขายที่มั่นคง.
- สัญญาณการซื้อขาย: ค่า CHOP ที่ต่ำกว่า 20 หรือค่า CHOP ที่สูงกว่า 80 อาจถูกใช้เป็นสัญญาณการซื้อขาย เช่น ค่า CHOP ที่ต่ำอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดมีโอกาสเข้าสู่สถานะความเปราะบางและเป็นเวลาที่ดีในการเริ่มต้นการซื้อขาย.
- การจัดการพอร์ต: นักลงทุนและผู้จัดการพอร์ตสามารถใช้ CHOP เพื่อบรรลุความมั่นคงในการลงทุน โดยการวิเคราะห์ CHOP เพื่อตรวจสอบความเปราะบางของตลาดและปรับการจัดการพอร์ตตามสถานะของตลาด.
- การร่วมใช้กับเครื่องมืออื่น ๆ: CHOP สามารถร่วมใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างการวิเคราะห์และการตัดสินใจการซื้อขายที่มีความเข้าใจมากขึ้น.