Keltner Channels indicator คืออะไร การวิเคราะห์

Keltner Channels indicator คืออะไร

เครื่องมือ Keltner Channels indicator  เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มราคาในตลาดการเงิน โดยเน้นการวัดการแกว่งตัวของราคา มันถูกสร้างขึ้นโดย Chester Keltner ในช่วงทศวรรษ 1960 และได้รวมระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) และความผันผวนเฉลี่ยแบบแทรกเข้ามา (Average True Range หรือ ATR) เพื่อสร้างช่วงที่ราคาสามารถซื้อขายได้ (Keltner Channel) ซึ่งเน้นการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในตลาดKeltner Channel คล้ายกับเครื่องมือ Bollinger Bands แต่มีความแตกต่างในการคำนวณความผันผวนของราคา โดย Keltner Channel ใช้ ATR เป็นตัววัดความผันผวน (ในขณะที่ Bollinger Bands ใช้ Standard Deviation) โดย Keltner Channel ประกอบด้วย 3 เส้นหลัก:

1. เส้นกลาง (Middle Line): เส้นนี้คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) ของราคาภายในระยะเวลาที่กำหนด (ส่วนใหญ่ใช้ EMA 20 วัน) เส้นนี้จะแสดงแนวโน้มของราคาหลักในช่วงเวลานั้น ๆ
2. เส้นบน (Upper Channel Line): เส้นนี้คือเส้นกลางบวกกับค่า ATR (Average True Range) ที่มาจากการวัดความผันผวนของราคา การบวก ATR ทำให้เส้นบนขยายออกไปจากเส้นกลาง และใช้ในการหาระดับที่ราคามีความน่าจะเป็นที่จะถึง
3. เส้นล่าง (Lower Channel Line): เส้นนี้คือเส้นกลางลบด้วยค่า ATR การลบ ATR ทำให้เส้นล่างขยายออกไปจากเส้นกลาง และใช้ในการหาระดับที่ราคามีความน่าจะเป็นที่จะตกลง

โดย Keltner Channel มักใช้เพื่อการเทรดแนวโน้ม (Trend Following) โดยทั่วไปจะใช้ในการตรวจสอบการข้ามขอบของช่วง Keltner Channel เพื่อหาสัญญาณการซื้อหรือขาย โดยยังสามารถใช้ในการหาระดับที่ราคาเป็นจุดต่ำหรือจุดสูงเกินไป (Overbought/Oversold) ในกรณีที่ตลาดมีแนวโน้ม Sideways หรือตรง

ที่มาของ Keltner Channels indicator

ความเป็นมาของ Keltner Channels indicator นั้นถูกสร้างขึ้นโดย Chester W. Keltner ในทศวรรษ 1960s และถูกนำเสนอในหนังสือ “How To Make Money in Commodities” ที่เขาเขียนขึ้นในปี 1960 โดยในหนังสือนี้เขาแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือทางเทคนิคของตนเองในการวิเคราะห์และซื้อขายสินค้าทางการเงิน เป็นที่เริ่มต้นของ Keltner Channels.ตัวชี้วัด Keltner Channels ถูกพัฒนาขึ้นจากการผสมผสานระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Exponential Moving Average, EMA) และความผันผวนเฉลี่ยแบบแทรกเข้ามา (Average True Range, ATR) เพื่อสร้างช่วงราคาที่เรียกว่า “Keltner Channel” หรือ “Keltner Bands” โดย Keltner Channel ใช้ ATR เพื่อวัดความผันผวนของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด และนำค่านี้มาสร้างเส้นบนและเส้นล่างในช่วงราคาที่มีความน่าจะเป็นที่ราคาจะซื้อขายอยู่ในอนาคต

Keltner Channels ถูกนำเสนอในหนังสือของ Chester Keltner เพื่อช่วยนักลงทุนและเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์แนวโน้มและความคลื่นไหวของราคา จากนั้นในปีที่ผ่านมา คนอื่น ๆ ในวงการการเงินได้พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือนี้ในหลายรูปแบบ และมันกลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดการเงินและการเทรดในตลาดหลายๆ ประเทศ การนำเสนอ Keltner Channels นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแนวโน้มราคาและความเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงิน.

สูตรการคำนวณ Keltner Channels indicator

สูตรการคำนวณ Keltner Channels indicator ประกอบด้วยการผสมผสานระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Exponential Moving Average, EMA) และค่า Average True Range (ATR) ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างช่วงราคา Keltner Channel โดยมีสูตรดังนี้:

1. เส้นกลาง (Middle Line): เส้นนี้คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กฟอเนนเชียล (Exponential Moving Average, EMA) ของราคาปิด (Close) ในช่วงเวลาที่กำหนด (ในสูตรที่กำหนดมักใช้ EMA 20 วัน) ค่า EMA คือการคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาปิดโดยให้น้ำหนักมากที่สุดให้กับราคาล่าสุด ซึ่ง EMA นี้จะแสดงแนวโน้มหลักของราคาในช่วงเวลานั้น ๆ และเป็นเส้นกลางของ Keltner Channels ซึ่งช่วยในการบอกแนวโน้มราคาในระยะเวลาสั้น ๆ
2. เส้นบน (Upper Channel Line): เส้นนี้คือเส้นกลางบวกกับค่า Average True Range (ATR) ที่มาจากการวัดความผันผวนของราคา ในสูตรที่กำหนด เส้นบนจะถูกคำนวณโดยเพิ่มค่า ATR สองคูณ (2 * ATR) ลงบนเส้นกลาง (EMA) เส้นบนจะแสดงระดับที่ราคามีความน่าจะเป็นที่จะวิ่งขึ้นไปถึงในระยะเวลานั้น ๆ ซึ่งเป็นระดับการตั้งราคาขาย (Resistance)
3. เส้นล่าง (Lower Channel Line): เส้นนี้คือเส้นกลางลบด้วยค่า ATR สองคูณ (2 * ATR) ในสูตรที่กำหนด เส้นล่างจะถูกคำนวณโดยลบค่า ATR จากเส้นกลาง (EMA) เส้นล่างจะแสดงระดับที่ราคามีความน่าจะเป็นที่จะวิ่งลงมาถึงในระยะเวลานั้น ๆ ซึ่งเป็นระดับการตั้งราคาซื้อ (Support)

ดังนั้น Keltner Channels ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาและช่วยในการจับจุดเข้าซื้อหรือขาย โดยใช้เส้นกลาง (EMA) เป็นแนวนำและเส้นบน-เส้นล่าง (Upper Channel Line – Lower Channel Line) เป็นระดับการตั้งราคาที่ราคาอาจจะสูงขึ้นหรือต่ำลงไปถึงในอนาคต นักลงทุนและนักเทรดสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการตัดสินใจการลงทุนและการซื้อขายในตลาดทางการเงิน.

การวิเคราะห์ Keltner Channels indicator เป็นกระบวนการที่นักลงทุนและนักเทรดใช้เครื่องมือนี้เพื่อประเมินแนวโน้มราคาและจุดเข้าซื้อหรือขายในตลาดการเงิน การวิเคราะห์ Keltner Channels จะช่วยในการตรวจสอบความผันผวนของราคาและความแน่นอนในการตัดสินใจการเข้าซื้อหรือขาย. นี่คือขั้นตอนการวิเคราะห์ Keltner Channels:

1. ตรวจสอบแนวโน้มราคา: ในขณะที่ Keltner Channels มีสามส่วนหลัก แนะนำให้เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบเส้นกลาง (Middle Line) ซึ่งเป็น EMA 20 วันหรือ EMA ในระยะเวลาที่คุณต้องการใช้ แนวโน้มราคาที่เส้นกลางแสดงอาจช่วยให้คุณรับรู้ว่าตลาดกำลังขึ้นหรือตลาดกำลังลง หากเส้นกลางขึ้นแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น และหากเส้นกลางลงแสดงถึงแนวโน้มขาลง.
2. ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างราคากับช่วง Keltner Channels: เมื่อราคาอยู่ในช่วงระหว่างเส้นบนและเส้นล่างของ Keltner Channels และเส้นกลาง (EMA) กลายเป็นราคาปิดในช่วงนี้ อาจแสดงถึงตลาดนิ่งหรือขั้นตอนการค้าที่ไม่แน่นอน. หากราคาข้ามเส้นบนหรือเส้นล่าง อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคา.
3. ความกว้างของช่วง Keltner Channels: ความกว้างของช่วง Keltner Channels สามารถใช้ในการประมาณการความแน่นอนของตลาด ถ้าช่วงกว้าง แสดงถึงความเผื่อแผ่นที่ของราคาในการเคลื่อนไหว หากช่วงแคบแสดงถึงความเป็นลักษณะแนวโน้มราคาที่เรียบและนิ่ง.
4. การข้ามเส้นบนหรือเส้นล่าง: เมื่อราคาข้ามเส้นบนของ Keltner Channels อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคาเป็นขาขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อราคาข้ามเส้นล่างอาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคาเป็นขาลง.
5. สัญญาณ Overbought และ Oversold: เส้นบนและเส้นล่างของ Keltner Channels อาจใช้ในการหาสัญญาณ Overbought (เมื่อราคาสูงเกินไป) และ Oversold (เมื่อราคาต่ำเกินไป) โดยราคาที่อยู่ใกล้เส้นบนของช่วง Keltner Channels มีความน่าจะเป็นที่จะมีการแก้ไขลง (Overbought) ในขณะที่ราคาที่อยู่ใกล้เส้นล่างของช่วง Keltner Channels มีความน่าจะเป็นที่จะมีการแก้ไขขึ้น (Oversold).
6. ความแน่นอนในการตัดสินใจ: นอกเส้นกลาง (EMA) และเส้นบน-เส้นล่าง (Upper Channel Line – Lower Channel Line) แล้ว ความแน่นอนในการตัดสินใจการเข้าซื้อหรือขายควรร่วมพิจารณาสัญญาณจากเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ และการตรวจสอบสภาพทั่วไปของตลาดและบริบททางเศรษฐกิจที่อาจมีผลต่อราคาในขณะนี้.