MACD คืออะไร
Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อช่วยระบุแนวโน้มทั่วไปของราคาหลักทรัพย์ ได้รับการพัฒนาโดย Gerald Appel ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์แผนภูมิ MACD มักใช้ในการซื้อขายหุ้น ฟอเร็กซ์ และสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขาย
ส่วนประกอบ MACD ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก
การตีความ
- การตัดข้ามแบบ Bullish : เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นมาเหนือเส้นสัญญาณ ซึ่งมักถือว่าเป็นสัญญาณซื้อ
- การตัดข้ามแบบ Bearish : เกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดลงมาอยู่ใต้เส้นสัญญาณ ซึ่งมักถือว่าเป็นสัญญาณขาย
- อยู่เหนือเส้นศูนย์ : บ่งบอกถึง momentum แบบ bullish
- อยู่ใต้เส้นศูนย์ : บ่งบอกถึง momentum แบบ bearish
- ถ้าฮิสโตแกรมอยู่เหนือเส้นศูนย์ มักแสดงถึง momentum แบบ bullish
- ถ้าฮิสโตแกรมอยู่ใต้เส้นศูนย์ มักแสดงถึง momentum แบบ bearish
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี
1. ง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน
2. มีประสิทธิภาพในการระบุทิศทางของแนวโน้มและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
3. สามารถใช้ได้ในหลายกรอบเวลาและตลาด
ข้อเสีย
1. ตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง: เนื่องจากมันขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MACD จึงสามารถสร้างสัญญาณได้ช้า
2. สัญญาณเท็จ: สามารถสร้างสัญญาณเท็จในระหว่างตลาดไซด์เวย์หรือตลาดที่มีขอบเขตจำกัด
3. ไม่เหมาะเป็นตัวบ่งชี้แบบสแตนด์อโลน ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดและวิธีการอื่นๆ
MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่หลากหลายและใช้กันทั่วไป แต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวังและในบริบทของแผนการซื้อขายที่กว้างขึ้น พิจารณาสภาวะตลาดและตัวบ่งชี้อื่น ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
Moving Average Convergence Divergence มีสูตรคำนวณอย่างไร
Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยอดนิยมที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก: เส้น MACD, เส้นสัญญาณ และ MACD Histogram ต่อไปนี้คือวิธีคำนวณแต่ละรายการ:
ขั้นตอนที่ 1: คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMAs)
ก่อนที่คุณจะสามารถคำนวณ MACD ได้ คุณต้องคำนวณ Exponential Moving Averages (EMA) สองค่าของราคาตราสารทางการเงินก่อน (เช่น หุ้นหรือคู่สกุลเงิน)
1. EMA 12 วัน : EMA ระยะสั้น โดยปกติจะคำนวณในช่วง 12 วัน
2. EMA 26 วัน : EMA ระยะยาว โดยทั่วไปจะคำนวณในช่วง 26 วัน
สูตรสำหรับ EMA คือ:
ตัวคูณจะถูกคำนวณดังนี้:
ตัวอย่างเช่น สำหรับ EMA 12 วัน:
ขั้นตอนที่ 2: คำนวณเส้น MACD
เส้น MACD คือความแตกต่างระหว่าง EMA 12 วัน และ EMA 26 วัน:
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณสายสัญญาณ
เส้นสัญญาณคือ EMA 9 วันของเส้น MACD อีกครั้ง ให้ใช้สูตร EMA คราวนี้ใช้กับค่าเส้น MACD:
ตัวอย่างเช่น ตัวคูณสำหรับ EMA 9 วันของ Signal Line จะเป็น:
ขั้นตอนที่ 4: คำนวณฮิสโตแกรม MACD
MACD Histogram คือความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ:
โดยทั่วไปการคำนวณเหล่านี้จะดำเนินการโดยใช้ซอฟต์แวร์ เนื่องจาก EMA จำเป็นต้องมีการคำนวณซ้ำตามค่าก่อนหน้า และตลาดการเงินมักจะมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องดำเนินการ
ตัวอย่างการคำนวณ MACD
ข้อมูลเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 1: คำนวณ 12-day และ 26-day EMA
ขั้นตอนที่ 2: คำนวณ MACD Line
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณ Signal Line
ขั้นตอนที่ 4: คำนวณ MACD Histogram
สรุป
-
- 12-day EMA = 115
- 26-day EMA = 112.5
- MACD Line = 2.5
- Signal Line = 2.1
- MACD Histogram = 0.4
วิธีใช้การวิเคราะห์ MACD
Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ตลาดและสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเมื่อใช้อย่างถูกต้อง ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถใช้การวิเคราะห์ MACD โดยละเอียด:
องค์ประกอบที่น่าจับตามอง
1. เส้น MACD: EMA 12 วัน ลบ EMA 26 วัน
2. Signal Line: EMA 9 วันของเส้น MACD
3. MACD Histogram: ความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ
กลยุทธ์ทั่วไปสำหรับการใช้ MACD
ครอสโอเวอร์สายสัญญาณ
-
-
- Bullish Crossover: เมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือ Signal Line โดยทั่วไปถือว่าเป็นสัญญาณกระทิงและอาจเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ
- Bearish Crossover: เมื่อเส้น MACD ข้ามต่ำกว่าเส้น Signal โดยทั่วไปถือว่าเป็นสัญญาณหมีและอาจเป็นเวลาที่ดีในการขาย
-
ครอสโอเวอร์แบบ Zero Line
-
-
- เหนือศูนย์: เมื่อเส้น MACD ตัดเหนือเส้นศูนย์ จะเป็นสัญญาณว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้น
- ต่ำกว่าศูนย์: เมื่อเส้น MACD ตัดผ่านต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาลง
-
ความแตกต่าง
-
-
- Bullish Divergence: เมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดที่ลดลง แต่ MACD สร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น แสดงว่าโมเมนตัมขาลงกำลังสูญเสียความแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มว่าจะเกิดการกลับตัวของภาวะกระทิง
- Bearish Divergence: เมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ MACD สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า แสดงว่าโมเมนตัมภาวะกระทิงกำลังลดลง และการกลับตัวของภาวะหมีอาจกำลังมาถึง
-
เงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป
-
-
- แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว MACD จะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ ‘ซื้อมากเกินไป’ หรือ ‘ขายเกิน’ แต่ค่า MACD ที่สูงหรือต่ำมากสามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มที่มากเกินไป
-
การวิเคราะห์ฮิสโตแกรม
-
-
- การเพิ่มฮิสโตแกรมเชิงบวก : บ่งชี้ถึงการเสริมความแข็งแกร่งของโมเมนตัมขาขึ้น
- ฮิสโตแกรมเชิงบวกที่ลดลง : บ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนตัวลง
- ฮิสโตแกรมเชิงลบที่เพิ่มขึ้น : บ่งชี้ถึงการเสริมความแข็งแกร่งของโมเมนตัมขาลง
- ฮิสโตแกรมเชิงลบที่ลดลง : บ่งชี้โมเมนตัมขาลงที่อ่อนลง
-
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. กำหนดกรอบเวลาของคุณ: สามารถใช้ MACD สำหรับกรอบเวลาต่างๆ ได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นเดย์เทรดเดอร์ เทรดเดอร์แบบสวิง หรือนักลงทุนระยะยาว ขั้นตอนแรกคือการกำหนดกรอบเวลาสำหรับการวิเคราะห์ของคุณ
2. ตรวจสอบทิศทางของแนวโน้ม: ใช้ MACD ในบริบทของแนวโน้มตลาดที่มีอยู่เสมอ MACD มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาดที่กำลังได้รับความนิยม
3. ยืนยันด้วยตัวชี้วัดอื่นๆ: ไม่ควรใช้ MACD เป็นสัญญาณเดี่ยวๆ ยืนยันการค้นพบของคุณด้วยตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น RSI, Stochastic Oscillator หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
4. การบริหารความเสี่ยง: ใช้การบริหารความเสี่ยงที่ดีเสมอโดยการตั้งค่า Stop Loss และเสี่ยงเพียงเปอร์เซ็นต์หนึ่งของเงินทุนในการซื้อขายของคุณ
5. Backtest: ก่อนที่จะใช้ MACD ในการซื้อขายจริง คุณควรทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์ของคุณจากข้อมูลในอดีต
6. การติดตามอย่างต่อเนื่อง: ตลาดเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์ของคุณจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยน วิเคราะห์ข้อมูลใหม่ต่อไปเมื่อมีข้อมูล
คำเตือน
- MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง ซึ่งหมายความว่าเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคา วิธีที่ดีที่สุดคือการยืนยันแนวโน้มแทนที่จะคาดการณ์แนวโน้มใหม่ๆ
- ในตลาดไซด์เวย์ MACD สามารถสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดได้และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง