Moving Average คืออะไร
MA หรือ Moving Average เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลตัวเลขแบบชุด โดย MA คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลในช่วงเวลาหรือช่วงระยะเวลาที่กำหนดมา. มันช่วยในการสร้างภาพรวมเกี่ยวกับแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของข้อมูลในช่วงเวลานั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความสับสนในข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ หรือมีรายละเอียดมาก.วิธีการคำนวณ MA ง่ายที่สุดคือ Simple Moving Average (SMA) ซึ่งเราคำนวณโดยการรวมข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนดและนำมาหารด้วยจำนวนข้อมูลในช่วงเวลานั้น ยกตัวอย่างเช่น การคำนวณ SMA 10 วันของราคาหุ้นคือการรวมราคาปิดของหุ้นในช่วง 10 วันล่าสุดและหารด้วย 10.
MA สามารถมีระยะเวลาในการคำนวณที่แตกต่างกันได้ตามความต้องการ ระยะเวลานี้อาจเป็นวันทำการ, ชั่วโมง, นาที, หรือระยะเวลาอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ที่ท่านต้องการดู.MA มักถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และการคาดการณ์ในหลายแวดวง เช่น การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น, การวิเคราะห์ภาวะอากาศ, การวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน, และอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว MA ช่วยในการลดเสียงรบกวนและช่วยให้เราเห็นแนวโน้มหรือแนวโน้มรวมของข้อมูลได้ง่ายขึ้น.
ความเป็นมาของ Moving Average
Moving Average (MA) เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ถูกพัฒนาขึ้นในตำแหน่งที่มากมาย และไม่สามารถเรียกชื่อคนสร้างเพียงคนเดียวได้ เนื่องจากเป็นผลสังสรรค์ของงานวิจัยทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 ซึ่งมีผู้ร่วมสร้างและพัฒนาอย่างมากในช่วงเวลานี้ นี่คือบางคนที่มีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนา MA:
- Adrien-Marie Legendre (1752-1833): นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่เป็นหนึ่งในผู้แรกที่นำพิพิธภัณฑ์ไปใช้ในการคำนวณ MA ในงานทางวิทยาการ.
- Francis Galton (1822-1911): นักสถิติศาสตร์ชาวอังกฤษและนักจิตวิทยาชื่อดังที่เป็นผู้ร่วมกับในการพัฒนาการใช้ MA ในงานวิจัยด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล.
- George Udny Yule (1871-1951): นักสถิติศาสตร์ชาวอังกฤษที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา MA ในรูปแบบของ “moving averages” และนำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มในงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และสังคม.
- N.N. Vorob’ev: นักสถิติศาสตร์ชาวรัสเซียที่เป็นผู้นำในการพัฒนา MA แบบ Exponential Moving Average (EMA) ในงานวิจัยทางสถิติในตอนต้นของศตวรรษที่ 20.
- George W. Brown: นักวิจัยทางสถิติชาวอเมริกันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา MA ในงานวิจัยการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในฐานะนักวิจัยหุ้นในตำแหน่งหนึ่งใน Wall Street ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20.
จึงสรุปได้ว่า MA เป็นเครื่องมือทางสถิติที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและการวิจัยของหลายนักวิทยาศาสตร์และนักสถิติในระหว่างปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งได้สร้างเครื่องมือที่มีความคุ้นเคยและมีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์และการทำนายข้อมูลในหลายงานและสายงานต่าง ๆ ในสถานการณ์ทางการวิเคราะห์และการลงทุน.ฃ
Moving Average มีกี่แบบ
MA สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบแนวโน้มของข้อมูล สร้างสัญญาณการเทรด หรือวิเคราะห์แนวโน้มของราคาหุ้นและสินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และการลงทุนของคุณ โดย Moving Average (MA) มีรูปแบบหลายแบบที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรูปแบบที่สำคัญที่สามารถพบได้ในการใช้งาน MA ได้แก่
- Simple Moving Average (SMA):
- คำอธิบาย: Simple Moving Average (SMA) คือการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด โดยการนำผลรวมของข้อมูลในช่วงนั้นแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลในช่วงนั้น.
- การใช้งาน: สามารถใช้ SMA เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล โดยทั่วไปจะใช้ในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงิน. เมื่อ SMA ยาวเท่ากับ SMA สั้น และ SMA สั้นตัดข้าม SMA ยาว จะสร้างสัญญาณ “Golden Cross” หรือ “Death Cross” ซึ่งสามารถใช้ในการตัดสินใจเทรด.
- Exponential Moving Average (EMA):
- คำอธิบาย: Exponential Moving Average (EMA) เหมือนกับ SMA แต่มีการให้น้ำหนักมากกับข้อมูลล่าสุด ทำให้มีการตอบสนองที่ดีกว่าต่อแนวโน้มล่าสุดและมีความไวกว่าในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล.
- การใช้งาน: EMA มักถูกนำมาใช้ในการสร้างสัญญาณเทรดและการวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถใช้ในการตรวจสอบการเข้าและออกจากตลาด, และสร้างสัญญาณ “Golden Cross” และ “Death Cross” เช่นกัน.
- Weighted Moving Average (WMA):
- คำอธิบาย: Weighted Moving Average (WMA) คือการหาค่าเฉลี่ยโดยให้น้ำหนักต่าง ๆ กับข้อมูลในช่วงเวลา แต่ละข้อมูลในช่วงเวลาจะมีน้ำหนักแตกต่างกัน.
- การใช้งาน: WMA ใช้ในบางกรณีเมื่อต้องการให้ความสำคัญต่าง ๆ ในช่วงเวลานั้นมีการแจกแจงต่างกัน เช่น หากต้องการให้ความสำคัญมากกับข้อมูลล่าสุดในการวิเคราะห์.
- Smoothed Moving Average (SMMA):
- คำอธิบาย: Smoothed Moving Average (SMMA) คือการใช้หลักการคำนวณน้ำหนักของราคาในช่วงเวลา โดยให้ความสำคัญมากกับราคาในช่วงกลางของช่วงเวลานั้น.
- การใช้งาน: SMMA ใช้ในการลดสัญญาณรบกวนและสร้างความเรียบขาดในการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล.
สูตรการคำนวณ Moving Average
รูปแบบสูตรสำหรับการคำนวณ Moving Average (MA) ขึ้นอยู่กับประเภทของ MA โดยมีสูตรสำหรับ Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA) ดังนี้:
Simple Moving Average (SMA): SMA คำนวณค่าเฉลี่ยโดยการรวมราคาของช่วงเวลาที่กำหนดแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลในช่วงเวลานั้น สูตรสำหรับ SMA คือ:
SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn) / n
- SMA คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ที่คุณต้องการคำนวณ
- P1, P2, P3, …, Pn คือราคาของข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น ราคาปิดทุกวัน)
- n คือจำนวนข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด
Exponential Moving Average (EMA): EMA คำนวณค่าเฉลี่ยโดยให้น้ำหนักมากกับข้อมูลล่าสุด สูตรสำหรับ EMA คือ:
EMA = (P – EMA(previous)) * multiplier + EMA(previous)
- EMA คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ที่คุณต้องการคำนวณ
- P คือราคาของข้อมูลในช่วงเวลาปัจจุบัน
- EMA(previous) คือค่า EMA ของช่วงเวลาก่อนหน้า
- multiplier คือตัวคูณที่ใช้ในการกำหนดน้ำหนักสำหรับข้อมูลล่าสุด (อย่างมากใช้สำหรับ EMA)
โดยทั่วไปแล้ว multiplier จะคำนวณโดยใช้สูตร: multiplier = (2 / (n + 1))
โดย n คือจำนวนวันหรือช่วงเวลาที่กำหนดในการคำนวณ EMA โดยทั่วไปแล้วในหลายๆ กรณี ค่าเริ่มต้นของ EMA(previous) จะถูกตั้งเป็นค่าของ SMA ในช่วงเวลาแรกสุดที่กำหนดไว้.
การวิเคราะห์ Moving Average
การวิเคราะห์ Moving Average (MA) เป็นกระบวนการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้ในการตรวจสอบแนวโน้มของข้อมูลตัวเลขตลอดเวลา การวิเคราะห์ MA มักถูกนำมาใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น, การทำนายยอดขายในธุรกิจ, การคาดการณ์การใช้จ่ายในธุรกิจ, และในหลายสถานการณ์ทางการเงินและการลงทุนอื่น ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ การวิเคราะห์ MA ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
- คำนวณ Moving Average: ขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ MA คือการคำนวณ MA โดยใช้ข้อมูลประวัติที่มีอยู่ ประเภทของ MA (เช่น SMA, EMA, WMA) จะกำหนดวิธีการคำนวณค่า MA โดยใช้ข้อมูลในช่วงเวลาหรือช่วงระยะเวลาที่กำหนด.
- การสร้างกราฟ: หลังจากคำนวณ MA แล้ว จะสร้างกราฟที่แสดง MA พร้อมกับข้อมูลต้นฉบับ (เช่น ราคาหุ้น) บนกราฟเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตแนวโน้มของ MA และข้อมูลต้นฉบับในระยะเวลาเดียวกัน.
- การวิเคราะห์แนวโน้ม: การวิเคราะห์ MA หลักๆ เน้นการสังเกตแนวโน้มของ MA และข้อมูลต้นฉบับ ดังนี้:
- ถ้า MA ของข้อมูลต้นฉบับเริ่มเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่สัมพันธ์กับข้อมูลหนึ่งต่อหนึ่ง (เช่น 50 วัน MA บนกราฟราคาหุ้น) และข้อมูลต้นฉบับยังคงขึ้นเรื่อย ๆ นั้นอาจแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นของตลาด.
- ถ้า MA ของข้อมูลต้นฉบับลดลงในระยะเวลาที่สัมพันธ์กับข้อมูลหนึ่งต่อหนึ่ง และข้อมูลต้นฉบับยังคงลดลงเรื่อย ๆ นั้นอาจแสดงถึงแนวโน้มขาลงของตลาด.
- การดูสองเส้น MA ที่มีระยะเวลาต่าง ๆ (เช่น MA 50 วันและ MA 200 วัน) สามารถใช้ในการระบุสัญญาณ “Golden Cross” และ “Death Cross” ซึ่งเป็นสัญญาณที่นิยมใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน.
- การใช้ MA ในการตัดสินใจ: MA สามารถใช้ในการตัดสินใจการลงทุนหรือการซื้อขาย หาก MA ของข้อมูลต้นฉบับตัดกับ MA อื่น ๆ หรือข้อมูลต้นฉบับ อาจเป็นสัญญาณสำหรับการดำเนินการ นักลงทุนสามารถใช้การตัดสินใจเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขา.
- การวิเคราะห์ค่าเสี่ยง: นอกจากนี้ MA ยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์ค่าเสี่ยงโดยการตรวจสอบความแปรปรวนของข้อมูลต้นฉบับในระยะเวลาที่กำหนด การวิเคราะห์ค่าเสี่ยงช่วยให้นักลงทุนหรือผู้บริหารสามารถวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดการกับพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
Moving Average เท่าไหร่ดี
การเลือกใช้ค่า Moving Average (MA) ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และการลงทุนของคุณ ไม่มีค่า MA ที่สามารถกล่าวได้ว่า “ดี” หรือ “ไม่ดี” อย่างเดียว เนื่องจากความเหมาะสมของค่า MA จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการวิเคราะห์และลักษณะของข้อมูลทางการเงินหรือการลงทุนที่คุณกำลังจะวิเคราะห์ นี่คือบางปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกค่า MA:
- ระยะเวลาของ MA (Moving Average)ระยะเวลาของ MA หมายถึงจำนวนหน่วยข้อมูลที่คำนวณในช่วงเวลานั้น เช่น 10, 20, 50, 100, 200 วัน ซึ่งมีความหมายทางการเงินและการลงทุนมากมาย.
- ระยะเวลาสั้น: MA สั้นมักควรมีระยะเวลาใกล้เคียงกับข้อมูลปัจจุบัน เช่น MA 10 วัน เพื่อให้แสดงแนวโน้มราคาล่าสุด.
- ระยะเวลายาว: MA ยาวมักใช้เพื่อตรวจสอบแนวโน้มราคาในระยะยาว ซึ่งอาจจะแสดงราคาเฉลี่ยของระยะเวลานาน ๆ ยกตัวอย่างเช่น MA 200 วัน.
- ประเภทของ MA (Moving Average)
- Simple Moving Average (SMA): คำนวณค่าเฉลี่ยโดยการหาราคารวมในช่วงเวลาด้วยจำนวนวันในช่วงเวลานั้น แต่ละวันมีน้ำหนักเท่ากัน.
- Exponential Moving Average (EMA): ให้น้ำหนักมากกับข้อมูลล่าสุด ทำให้มีการตอบสนองเร็วกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูล.
- Weighted Moving Average (WMA): ให้น้ำหนักต่าง ๆ กับข้อมูลในช่วงเวลา น้ำหนักสูงสุดในข้อมูลล่าสุด.
- การใช้งาน MA
- คาดการณ์แนวโน้ม: MA สามารถใช้ในการตรวจสอบแนวโน้มของราคาหรือข้อมูลในระยะเวลาที่กำหนด เช่น MA 50 วันถ้าเส้น MA เริ่มเพิ่มขึ้นอาจแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นของราคา.
- การตัดสินใจการซื้อขาย: นักลงทุนสามารถใช้สัญญาณการตัดกันระหว่าง MA สองเส้นหรือระหว่าง MA และราคาเปิดในการตัดสินใจการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น “Golden Cross” และ “Death Cross” ที่เกิดเมื่อ MA สองเส้นตัดกัน.
- การจัดการความเสี่ยง: การวิเคราะห์ค่า MA สามารถช่วยในการจัดการความเสี่ยงโดยการตรวจสอบความแปรปรวนของข้อมูลในระยะเวลาที่กำหนด.