On Balance Volume คืออะไร
OBV หรือ On Balance Volume เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการวัดและติดตามปริมาณการซื้อขายสะสมของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาดการเงิน โดยวัดผลรวมของปริมาณซื้อขายในวันที่ราคาปิดขึ้นและลดลง แล้วเพิ่มหรือลดค่า OBV บนกราฟเทียบกับวันก่อนหน้าเพื่อสร้างแนวโน้มของ OBV นั้น ๆ OBV มีหลายวัตถุประสงค์ในการใช้งาน แรกๆ คือเพื่อวัดแรงซื้อขายและแรงขายในตลาด ซึ่งสามารถช่วยให้นักลงทุนหรือเทรดเดอร์เห็นถึงการเคลื่อนไหวของตลาดว่ามีแนวโน้มไปทางใด นอกจากนี้ OBV ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการยืนยันทิศทางของราคาหรือหาจุดกลับตัวของราคาได้ด้วย
นอกจากนี้ OBV ยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์หลายสินทรัพย์และตลาดต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มีความสำคัญที่ต้องระมัดระวังว่า OBV เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการวัดปริมาณการซื้อขายและไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในการทำนายราคาโดยตรง ดังนั้นการใช้งาน OBV ควรเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการลงทุนหรือเทรดอย่างรอบคอบ และสามารถผสมผสานกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเสริมความถูกต้องของการวิเคราะห์ได้อีกด้วย OBV เป็นเครื่องมือที่นักลงทุนมืออาชีพมักนำมาใช้ในการตัดสินใจการลงทุนและเทรดในตลาดการเงินและสินทรัพย์ต่าง ๆ ในปัจจุบันอย่างส่วนใหญ่ ความสามารถของ OBV ในการระบุแนวโน้มของราคาและปริมาณการซื้อขายที่มีความเสถียรและเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนไม่หยุดเป็นที่ยอมรับในวงการการเงินและการลงทุน.
ความเป็นมาของ On Balance Volume
On Balance Volume ถูกคิดค้นขึ้นโดย Joseph Granville ซึ่งเป็นนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางการเงินชื่อดังในยุค 1960s. การสร้าง OBV มาใช้ในการวิเคราะห์ตลาดถือเป็นเรื่องน่าสนใจ เนื่องจากในยุคนั้นนักลงทุนมักใช้เฉพาะราคาหุ้นเพื่อตัดสินใจการลงทุน แต่ Granville ได้เริ่มนำปริมาณการซื้อขาย (volume) เข้ามาในการวิเคราะห์และสร้าง OBV เพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจ แนวคิดหลักคือ OBV จะสร้างการสะสมของปริมาณการซื้อขายขาขึ้นไปที่เกิดการขึ้นของราคาและสร้างแนวโน้มสำหรับราคาในอนาคต.
OBV ถูกนำเสนอและสร้างความรู้ในหนังสือ “New Key To Stock Profits” ของ Granville ในปี 1963 ซึ่งทำให้เครื่องมือนี้มีความสำคัญในวงการการเงินและการลงทุน. OBV ช่วยในการแสดงความผันผวนของราคาตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ.สิ่งที่ทำให้ OBV มีความคลาดเคลื่อนอย่างน่าสนใจคือการอธิบายปริมาณโฟลว์ที่เป็นบวกและลบ (positive and negative volume flow) ซึ่งเป็นความคิดใหม่ในการวิเคราะห์ตลาดในยุคนั้น. การนำ OBV มาใช้ในการแสดงแนวโน้มของราคาและปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดได้รับความนิยมและยังคงเป็นเครื่องมือที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ใช้ในการตัดสินใจการลงทุนและเทรดในปัจจุบัน.
สูตการคำนวณ On Balance Volume
การคำนวณ On Balance Volume (OBV) นั้นเป็นกระบวนการที่ใช้ในการสร้างอินดิเคเตอร์ OBV ขึ้นมาตามข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายในตลาดในแต่ละวัน วิธีการคำนวณ OBV มีดังนี้:
- ในวันแรกของการวิเคราะห์ (วันแรกในชุดข้อมูล), OBV จะมีค่าเป็นศูนย์ (0) เป็นเริ่มต้น.
- สำหรับวันถัดไป (วันที่ 2) และวันถัดไปของการวิเคราะห์:
- ถ้าราคาปิดปัจจุบันมากกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า (ราคาขึ้น), OBV ปัจจุบันจะถูกเพิ่มขึ้นด้วยปริมาณการซื้อขายของวันปัจจุบัน.
- ถ้าราคาปิดปัจจุบันน้อยกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า (ราคาลง), OBV ปัจจุบันจะลดลงด้วยปริมาณการขายของวันปัจจุบัน.
- ถ้าราคาปิดปัจจุบันเท่ากับราคาปิดของวันก่อนหน้า (ราคาคงที่), OBV ปัจจุบันจะไม่เปลี่ยนแปลง.
- ทำขั้นตอนที่ 2 สำหรับทุกวันของชุดข้อมูลเพื่อคำนวณ OBV ในทุกวัน.
- สร้างกราฟ OBV โดยเริ่มต้นที่ค่า OBV ในวันแรกของชุดข้อมูล (ศูนย์) และเพิ่มหรือลดค่า OBV ตามผลการคำนวณในขั้นตอนที่ 2 สำหรับทุกวัน.
OBV จะช่วยในการแสดงการสะสมของปริมาณการซื้อขายขาขึ้นหรือลงลงบนกราฟของราคา โดยการเพิ่มค่า OBV กับปริมาณการซื้อขายในวันที่ราคาขึ้น และลดค่า OBV กับปริมาณการขายในวันที่ราคาลง นำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาและการทำนายของตลาดในอนาคต การใช้ OBV มีข้อได้เปรียบในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายและช่วยในการตัดสินใจการลงทุนและเทรดอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดการเงินและสินทรัพย์ต่าง ๆ.
การวิเคราะห์ On Balance Volume
การวิเคราะห์ On Balance Volume (OBV) เป็นการใช้เครื่องมือนี้ในการเข้าใจและตีความปริมาณการซื้อขายและการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดหุ้นหรือตลาดอื่น ๆ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้:
- สะสมและแนวโน้มของ OBV:เมื่อ OBV เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาและมีแนวโน้มเป็นบวก นั้นแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของแนวโน้มขาขึ้นและส่งสัญญาณให้นักลงทุนมองทิศทางการลงทุนในแนวขาขึ้นในการลงทุน และเมื่อ OBV ลดลงตามการลดลงของราคาและมีแนวโน้มเป็นลบ นั้นแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของแนวโน้มขาลงและอาจช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนในแนวขาลง.
- การยืนยันแนวโน้ม:OBV สามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มของราคา. เมื่อ OBV และราคาขาขึ้นหรือขาลงไปในทิศทางเดียวกัน นั่นหมายความว่ามีความสอดคล้องระหว่างแนวโน้มของราคาและปริมาณการซื้อขาย.
- การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใน OBV:การเปลี่ยนแปลงใน OBV อาจช่วยในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคาล่วงหน้า. เมื่อ OBV เริ่มเปลี่ยนทิศทางอาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคา.
- การร่วมใช้กับเครื่องมืออื่นๆ:OBV มักถูกใช้ร่วมกับเครื่องมือเทคนิคอื่น ๆ เช่น อินดิเคเตอร์เทคนิค, การวิเคราะห์แผนภาพแท่งเทียน, หรือการวิเคราะห์แนวรับแนวต้าน เพื่อเสริมความแม่นยำในการตัดสินใจการลงทุน.
- ควรระมัดระวังการแยกแยะตลาด:การใช้ OBV ควรระมัดระวังในการแยกแยะตลาดและควรคำนึงถึงบริบททั้งหมด เนื่องจากไม่ควรพึ่งพา OBV เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจการลงทุน แต่ควรใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อความครอบคลุมและการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง.
On-Balance Volume ใช้เพื่อบอกอะไร
On-Balance Volume (OBV) ใช้เพื่ออธิบายและตรวจสอบด้วยข้อมูลปริมาณการซื้อขายในตลาด เพื่อให้ผู้เทรดและนักลงทุนเข้าใจแนวโน้มของราคาและสามารถตัดสินใจการลงทุนหรือเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้คือ:
- คอนเฟิร์มเทรนด์ (Trend Confirmation): OBV ใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มของราคาในตลาด. หาก OBV มีแรงกดดันบวก (positive volume flow) ระหว่างการเพิ่มขึ้นของราคา จะช่วยคอนเฟิร์มแนวโน้มขาขึ้นของราคา. และหาก OBV มีแรงกดดันลบ (negative volume flow) ระหว่างการลดลงของราคา จะช่วยคอนเฟิร์มแนวโน้มขาลงของราคา แนวโน้มที่เห็นใน OBV มักจะตามราคาในทิศทางเดียวกัน.
- การกลับตัวของเทรนด์ (Trend Reversals): OBV สามารถให้สัญญาณเมื่อมีการกลับตัวของเทรนด์. สัญญาณ Buy (การซื้อ) หรือการแนวโน้มขาขึ้นอาจปรากฏขึ้นเมื่อ OBV มีการเพิ่มขึ้น (ความแตกต่างเชิงบวก) ท่ามกลางแนวโน้มขาลงของกราฟราคา. ส่วนสัญญาณ Sell (การขาย) อาจปรากฏเมื่อ OBV ลดลง (ความแตกต่างเชิงลบ) ท่ามกลางแนวโน้มขาขึ้นในกราฟ.
- ระดับการฝ่าวงล้อม (Breakout Levels): OBV สามารถช่วยบอกเมื่อราคาทะลุระดับสำคัญบนกราฟ. การฝ่าวงล้อมระดับสำคัญของ OBV มักจะมีการบริโภคของโมเมนตัมราคาที่มีการพุ่งสูงในทิศทางที่สอดคล้องกับการฝ่าวงล้อม.
- การบอกระดับปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Rapid Volume Increase): OBV ช่วยในการแสดงปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเส้น OBV แสดงว่านักเทรดรายใหญ่กำลังเข้าสู่ตลาด และโมเมนตัมปริมาณที่แข็งแกร่งอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม.
- การข้ามเส้นของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Crossovers): OBV สามารถช่วยในการบอกระดับ Buy หรือ Sell เมื่อเส้น OBV ข้ามผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average, MA). การทะลุขาลงของ OBV อยู่ที่ MA สามารถให้สัญญาณ Buy และการทะลุขาขึ้นของ OBV ออกไปจาก MA สามารถให้สัญญาณ Sell.
การใช้งาน On Balance Volume ใน MT4
การใช้งาน On Balance Volume (OBV) ในโปรแกรม MetaTrader 4 (MT4) ช่วยในการวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ. นี่คือขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน OBV ใน MT4:
- เปิดโปรแกรม MetaTrader 4: เริ่มต้นโปรแกรม MT4 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ.
- เลือกหน้าต่างกราฟ: ในหน้าหลักของ MT4, เลือกหน้าต่างกราฟของสินทรัพย์ที่คุณต้องการวิเคราะห์และเทรด.
- เพิ่มอินดิเคเตอร์ OBV ลงในกราฟ:
- คลิกขวาที่กราฟและเลือก “Insert Indicator” หรือ “Insert” > “Indicators” จากเมนูด้านบน.
- ในหน้าต่าง “Indicators,” เลือก “Volumes” และจากนั้นเลือก “On Balance Volume.”
- หลังจากเลือก OBV, คุณสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ของอินดิเคเตอร์ตามต้องการ เช่น สี, ความหนา, หรือค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ แล้วคลิก “OK” เพื่อเพิ่ม OBV ลงในกราฟ.
- การอ่าน OBV:OBV จะแสดงเป็นเส้นกราฟที่อยู่ในกราฟราคาและอยู่ใต้กราฟราคา.การอ่าน OBV เช่นเดียวกับการอ่านกราฟปกติ คุณสามารถสังเกตความแตกต่างระหว่างราคาและ OBV เพื่อตรวจสอบการสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องระหว่างปริมาณการซื้อขายและราคา.
- การใช้ OBV ในการตัดสินใจการเทรด:
- การบอกแนวโน้ม: เมื่อ OBV เพิ่มขึ้นตามกับการเพิ่มขึ้นของราคา, นักเทรดมักมองเป็นสัญญาณบอกแนวโน้มขาขึ้น. และเมื่อ OBV ลดลงตามกับการลดลงของราคา, นักเทรดมักมองเป็นสัญญาณบอกแนวโน้มขาลง.
- การตรวจสอบการกลับตัวของเทรนด์: การเปลี่ยนแปลงในการข้ามเส้นของ OBV สามารถใช้เพื่อตรวจสอบการกลับตัวของเทรนด์. การทะลุ MA (Moving Average) ของ OBV อาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของราคาและเป็นสัญญาณการเทรด.
- การบอกระดับการฝ่าวงล้อม: คุณสามารถใช้ OBV เพื่อตรวจสอบการทะลุระดับสำคัญบนกราฟ และสัญญาณของ OBV ที่ตามมาอาจช่วยในการตรวจสอบการฝ่าวงล้อมของราคา.
- การปรับแต่ง OBV ตามความต้องการ: คุณสามารถปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของ OBV และการแสดงผลตามความต้องการของคุณโดยคลิกขวาที่กราฟ OBV และเลือก “Properties.”